推荐读取 HTML 版本。读取工具不支持 Markdown 或 HTML 时，可使用 纯文本版本。三个版本的字段说明来自同一份源文件，无需执行 JavaScript。
入口与范围
- 股票和期权目录：不执行 JavaScript 即可读取，股票详情列出所有到期日及分页链接。
- stocks.json：全部支持查询的股票；watchlist 和每条记录的 inWatchlist 明确当前概览及默认扫描范围。
- candidates.json：默认条件下的本地扫描结果，没有调用智谱或其他模型。
- options-manifest.json：所有支持股票的可用状态，包括失败股票。
- 每股完整期权链：/options/data/options/{SYMBOL}.json，保留源站返回的全部合约，包括已到期和非标准合约。
- 每股/每到期日分页：以 stocks.json 的 expirations[].pages[] 为准，每页最多 200 条；JSON 的 nextPage 指向下一页，最后一页为 null。
所有路径是静态文件。给 URL 添加 ?minDays=30 不会在服务端执行筛选。程序可下载完整链自行计算；浏览器用户可在主页面扫描后复制或下载本次结果。
快照和时间
schemaVersion=1.0.0 是数据格式版本；snapshotId 标识一次构建，股票、完整链、分页、默认候选、HTML 使用相同 ID。读取过程中若 ID 不一致，应重新读取目录，避免混用部署版本。
generatedAt 是生成/分析时刻，采用带 Z 的 UTC ISO 8601 格式。retrievedAt 是实际抓取时刻；浏览器缓存命中时保留最初抓取时间。二者均不是交易所行情时刻。
sourceTimestamp、lastTradeDate 保留上游原文。上游没有明确时区，因此 sourceTimeZone=null，不能擅自加 Z 或将其作为 UTC。即使网页刚刷新，报价也可能来自上个交易日。isDelayed=true 表示 Cboe 延迟行情，不承诺固定延迟分钟数。
默认工作流在工作日 UTC 13:20 至 22:50 的每小时第 20、50 分钟计划更新，也可在代码推送或手动运行时更新。实际时间受排队、源站、市场休市影响；请读取文件时间，不要推断一定每半小时更新成功。
analysisDate 按 America/New_York 的日历日期确定。到期天数等于到期日期与该日期的日历日差，避免用户所在时区或夏令时改变排序；不表示距离最后可交易时刻的精确小时数。
mode=cached-preview 只用于明确标识的旧缓存预览，不是新行情。正常构建为 published-default。
股票字段
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| symbol / inWatchlist | 股票代码 / 是否在概览和默认扫描列表 |
| quote.price | 股价，USD/股 |
| quote.change / quote.changePct | 日价格变化 / 日涨跌百分数 |
| quote.source / sourceUrl | 行情来源及原始地址 |
| quote.sourceTimestamp / retrievedAt | 源站行情时间原文 / 抓取时间 |
| ytdChangePct | 相对本年度第一条可用日 K 线收盘价的变化，沿用主页面口径 |
| ytdBasePrice / ytdBaseDate | 该比较基准的收盘价与日期；不是保证使用上年最后交易日 |
| optionCount / expirations | 期权总数 / 到期日及完整分页目录 |
| status / errors | 股票、期权和年初基准的可用性及失败原因 |
百分数字段均使用百分数值：20 表示 20%，-15 表示 -15%。缺失值为 null，不是 0；失败股票不会从目录中消失。
期权字段
| 字段 | 含义 |
|---|---|
| contractSymbol | 源站合约代码，用于精确定位合约 |
| optionType / expiryDate / strike | put 或 call / YYYY-MM-DD 到期日 / 执行价 USD/股 |
| bid / ask / lastPrice | 买方出价 / 卖方要价 / 最近成交价，均为 USD/股 |
| volume / openInterest | 源站成交量 / 持仓量，单位张 |
| impliedVolatility | 源站隐含波动率，小数值；0.5 表示 50% |
| delta / gamma / theta / vega | 源站原始 Greeks，不重新缩放，不用于本地评分；源站未附明细单位 |
| lastTradeDate | 最近成交时间原文，不等于当前买卖报价时间 |
| contractMultiplier / multiplierStatus | 标准根代码暂按 100 股/张假设；调整根代码为 null，且不进入候选 |
| underlyingQuote | 本次构建使用的股价及其来源时间，供复核筛选计算 |
100 股/张是标准合约假设，不是对每份合约交割物的独立确认。非标准或调整合约仍保留在原始链中，默认候选排除它们。
筛选及数量
filters 保存实际使用的参数，默认：现金担保卖 Put，平衡偏好，30–200 天，买价至少 $1，年化至少 20%，相对差 -60% 至 -15%，持仓至少 1，最大价差 45%，每股最多 3 条，AI 发送上限 40 条。上下限包含边界。
买价、卖价、执行价、股价或持仓缺失时不生成候选；卖价小于买价、净权利金不为正、已到期、非标准根代码也不生成候选。成交量缺失时保留 null，仅评分的成交量贡献按 0 处理。
candidates 是全部通过筛选后，再按每股上限截取的列表；shortlistIds 是该列表前 candidateLimit 条的候选 ID，按顺序引用 candidates，不重复完整记录。两者均不等于完整期权链，也不是 AI 返回的 Top 10。
counts.optionsRead 是已读取合约数；matchedBeforeSymbolLimit 是单股截取前匹配数；retained 是截取后数；excludedBySymbolLimit 是单股截取剔除数；aiShortlist 是拟发给模型的数量。perSymbol 提供各股票相同统计；sources 保留每股来源及计算价格。
候选按 localScore 降序，同分按 contractSymbol 字符序升序。表格交互排序只改变展示，导出仍保持该可复现顺序。
收益公式
沿用主页面现有的权利金收益口径。记股价 S、执行价 K、买方出价 B、卖方要价 A、到期天数 D、合约乘数 M=100：
- 净权利金/股 N = B - 0.01。费用假设为 $0.01/股，即标准合约 $1/张，不是实际券商费率。
- 价差 spreadPct = (A - B) / ((A + B) / 2) × 100。
- 相对差 strikePct = (K / S - 1) × 100。
- 净权利金/张 premiumDollars = N × M。
- 资金占用 collateral：现金担保卖 Put 为 K × M；备兑卖 Call 为 S × M，假设按该股价持有股票。
- 简单年化 annualReturn = premiumDollars / collateral × 365 / D × 100。
- 盈亏平衡 breakEven：Put 为 K - N；备兑 Call 为 S - N。
- 缓冲 downsideProtectionPct：Put 为 (S - breakEven) / S × 100；备兑 Call 为 N / S × 100。
年化仅把净权利金按时间折算，不含股价变化、被指派交割、股息或其他损益，尤其不等于备兑 Call 的总收益，也不是收益保证。
本地评分
assumptions.scoreVersion=2.0.0。权重沿用原有模型，版本变化标记统一日期、缺失值、非标准合约和同分排序规则。评分不是概率。
设 Y=年化、P=缓冲、L=log10(持仓+1)×1.8+log10((成交量或0)+1)×0.9、W=价差×0.08； T=到期天数小于21时1.8，否则0；U=到期天数大于75时0.8，否则0； V=Put时max(0,相对差)×1.7，Call时max(0,-相对差)×1.7。
- 平衡：Y×0.92 + P×0.7 + L - W - V×1.25 - T×0.6 - U。
- 保守：Y×0.72 + P×1.15 + L - W×1.35 - V×1.8 - T - U。
- 激进：Y×1.12 + P×0.35 + L×0.7 - W×0.65 - V - U。
复核时使用同一快照、generatedAt 和 filters 调用公开的 analysisCore.js 中 scanSnapshots；浏览器与构建脚本使用同一实现。
公开数据与个人导出
公开候选的 scope=published-default。本机扫描的 scope=browser-scan；它保存扫描开始时间、扫描时的筛选条件及实际读取的数据来源。随后修改输入框不会改变已完成扫描的导出内容。
只有完整读取且具备股价的股票参与计算。扫描 status=partial 表示部分股票无法计算，unavailable 表示全部不可计算；0 个候选本身不是抓取失败。YTD 缺失会影响股票目录状态，但不影响无需 YTD 的候选计算。
每次构建先完整生成暂存输出再发布。个别股票失败会发布明确缺失信息；全部期权失败则构建失败，保留之前的数据，因此要始终核对时间。
导出包含行情、候选和筛选条件；不包含 API Key、浏览器存储或 AI History。数据入口提供只读查询，不调用模型、不执行交易。